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Portafolio & Riesgo (VaR)
Análisis profesional de riesgo: VaR paramétrico multi-nivel, pruebas de estrés con escenarios históricos de crisis y optimización Monte Carlo de Markowitz.
✓VaR paramétrico 95%, 99%, 99.5%
✓CVaR / Expected Shortfall
✓Stress VaR: Crisis 2008, 1994 Tequilazo, COVID
✓Sharpe, Sortino, Beta, Max Drawdown
✓Optimización Monte Carlo (5,000 sim.)
✓Frontera eficiente de Markowitz + CML
Portafolio & Riesgo
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Portafolio y Análisis de Riesgo
Agrega acciones, ETFs, bonos o criptomonedas y calcula métricas de riesgo incluyendo VaR a 1 día, Sharpe, Sortino, Beta y más.
Aviso: Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Este análisis es educativo y no constituye asesoría de inversión.
Agregar activo al portafolio
Selecciona un resultado para autocompletar el formulario, o escribe directamente el ticker abajo.
Activos en el portafolio
Aún no hay activos. Agrega uno arriba para empezar.
Moneda del análisis:— todo el portafolio se calcula en esta moneda
Obteniendo datos históricos y calculando métricas…
Métricas de Riesgo del Portafolio
Distribución de rendimientos diarios del portafolio
Precios históricos normalizados (base 100)
Composición del portafolio
Matriz de correlación entre activos
VaR Visual y Métricas de Riesgo
Distribución de Retornos Diarios — VaR Visual
Curva de campana normal de retornos diarios del portafolio. La zona naranja cubre el 4% de días entre VaR99 y VaR95; la zona roja el 1% más extremo. La línea morada marca el CVaR (pérdida promedio cuando se supera VaR95).
★ Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Rango de Retorno Anual
Riesgo por activo
Activo
Tipo
Peso
Vol. Anual
VaR 1d 95%
Beta
Drawdown Máx.
Pruebas de Estrés — Escenarios Históricos de Crisis
¿Cuánto habría perdido este portafolio durante las peores crisis financieras? Los parámetros están calibrados con datos históricos reales de cada período.
Nota metodológica sobre el Stress VaR:
Los escenarios usan la distribución de retornos del portafolio actual amplificada por multiplicadores de volatilidad históricos de cada crisis.
Para portafolios en Modo Demo (GBM), los shocks se aplican sobre los perfiles calibrados.
Con el Quantiolat Backend, los retornos reales del período 2020+ están disponibles directamente.
El impacto de la Crisis del Tequilazo 1994 en activos USD es indirecto vía contagio a mercados emergentes (EFA, VWO, IWM).
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Riesgo de Dependencia — ¿y si la diversificación falla?
Metodología de cámara de compensación (el enfoque que usa CME Group para su cartera de CDS, adaptado a tu portafolio):
se filtra la volatilidad de cada activo con EWMA + piso de volatilidad, se simula con una cópula t
—que sí captura movimientos conjuntos extremos— y se vuelve a medir el riesgo bajo tres regímenes de correlación.
La diferencia contra el caso base es el cargo por dependencia.
Pérdida a 5 días con 99% de confianza, según el régimen de correlación
¿Qué nivel de riesgo buscas?
Elige tu perfil y optimiza: te mostramos un portafolio ilustrativo acorde a ese nivel. Contenido educativo — no constituye asesoría de inversión ni recomendación de compra.
5,000 simulaciones Monte Carlo · Frontera eficiente · Max Sharpe · Mínima Varianza
Ejecutando 5,000 simulaciones Monte Carlo…
Optimización — Frontera Eficiente de Markowitz
¿Qué hace esta optimización?
El modelo toma los activos que ya tienes en tu portafolio y encuentra la combinación de pesos (porcentajes) que maximiza tu rentabilidad ajustada por riesgo, sin agregar ni quitar instrumentos.
Ejecuta 5,000 portafolios aleatorios y selecciona los dos mejores según dos criterios distintos:
★ Máximo Sharpe — Prioriza el mejor retorno por unidad de riesgo asumida. Ideal si quieres crecer tu capital de forma eficiente.
Mínima Varianza — Prioriza la menor volatilidad posible, aunque eso implique un retorno menor. Ideal si prefieres dormir tranquilo.
¿Qué significa para ti? La tabla de abajo te dice exactamente cuánto subir o bajar el porcentaje de cada activo. Ningún instrumento nuevo entra — solo redistribuyes el dinero que ya tienes.
Frontera Eficiente (5,000 portafolios aleatorios)
Portafolios simuladosMax Sharpe ★Mín. Varianza Tu portafolio actual
Pesos recomendados por activo
Activo
Actual
Max Sharpe
Mín. Varianza
Distribución visual
Metodología de optimización:
1. Datos: Se usan los retornos logarítmicos diarios de cada activo durante el período analizado (hasta 3 años). 2. Monte Carlo: Se generan 5,000 portafolios con pesos aleatorios distribuidos uniformemente en el simplex (distribución Dirichlet). Esto equivale a explorar sistemáticamente todas las combinaciones posibles de pesos. 3. Métricas por portafolio: Para cada combinación se calcula: retorno anualizado, volatilidad anualizada (usando la matriz de covarianza completa σ²_p = w'Σw, que captura las correlaciones entre activos), y Ratio de Sharpe (Rf = 4.5% CETES). 4. Selección: El Máximo Sharpe maximiza retorno por unidad de riesgo. La Mínima Varianza minimiza la volatilidad total, independientemente del retorno. 5. Importante: Los pesos óptimos son el resultado de un modelo matemático sobre datos históricos. Las correlaciones y retornos cambian con el tiempo.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. No constituyen asesoría de inversión.
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Análisis Técnico de Mercado
Señales profesionales de trading: MACD, RSI, Bandas de Bollinger, medias móviles y puntuación automática de compra/venta para cualquier activo global.
✓RSI(14) con niveles de sobreventa/sobrecompra
✓MACD(12,26,9) + histograma de impulso
✓Bandas de Bollinger(20,2) + señales de ruptura
✓SMA 50 y SMA 200 — golden/death cross
✓Períodos: 1 día hasta 2 años
✓Puntuación automática de señal (0–100)
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Análisis Técnico de Mercado
MACD, RSI, Bandas de Bollinger, medias móviles y señales de compra/venta automáticas.
Buscar activo
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Indicadores a aplicar al instrumento
0/4— elige hasta 4
Cargando datos y calculando indicadores técnicos…
NEUTRAL
Precio del instrumento + indicadores seleccionados
MACD (12,26,9)
RSI (14)
Resumen de señales
Indicador
Valor actual
Señal
Descripción
Métricas de Riesgo del Activo
Distribución de Retornos Diarios — VaR Visual
Curva de campana normal basada en el historial de precios del activo. La zona naranja cubre el 4% de días entre VaR99 y VaR95; la zona roja el 1% más extremo.
★ Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Rango de Retorno Anual
Guía rápida de figuras — velas y patrones clásicos
Chuleta visual para interpretar el gráfico de arriba. Recuerda: las figuras dan probabilidades, no certezas — confírmalas con volumen y la tendencia principal.
Apertura ≈ cierre. Fuerzas empatadas; suele preceder un giro.
Martillo giro ↑
Mecha inferior larga en un piso: vendieron pero recuperaron los compradores.
Estrella fugaz giro ↓
Mecha superior larga en un techo: intentaron subir y los frenaron.
Envolvente alcista giro ↑
Una vela verde grande envuelve a la roja previa: los compradores toman el control.
Niveles y tendencia
Soporte y resistencia
Piso (verde) y techo (rojo) donde el precio rebota. Al romperlos con volumen, suele acelerar.
Tendencia alcista
Máximos y mínimos cada vez más altos. La línea une los mínimos; mientras la respete, sigue viva.
Figuras de reversión
Hombro-Cabeza-Hombro ↓
Fin de tendencia alcista. Vende al cerrar bajo el escote; objetivo ≈ altura de la cabeza.
Doble techo (“M”) ↓
Dos máximos a la misma altura: no pudo con la resistencia. Confirma al romper el escote.
Doble piso (“W”) ↑
Dos mínimos a la misma altura: el soporte aguantó. Confirma al romper el escote hacia arriba.
Figuras de continuación
Triángulo ascendente ↑
Techo plano + mínimos que suben: presión compradora. Suele romper hacia arriba.
Triángulo descendente ↓
Piso plano + máximos que bajan: presión vendedora. Suele romper hacia abajo.
Bandera continúa
Tras un impulso fuerte (mástil), una pausa en contra; luego retoma la dirección.
Indicadores (los verás arriba en tu análisis)
RSI
0–100. >70 = sobrecompra (posible corrección); <30 = sobreventa (posible rebote). Una divergencia con el precio avisa que el impulso se agota.
MACD
Compra cuando la línea MACD (azul) cruza por encima de la señal (naranja) y el histograma pasa a verde; venta al cruzar por debajo.
Medias móviles
Cruce dorado: la media rápida (50) cruza sobre la lenta (200) → alcista. Al revés es el cruce de la muerte → bajista.
Material educativo de Quantiolat — no es asesoría de inversión ni una recomendación personalizada. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.
Stack de Herramientas y Datos de Mercado
Basado en el Manual Operativo de QuantioLat L.L.C. Todo lo listado es deducible de impuestos bajo la LLC ante el IRS.
Stack Inicial — ~$129 USD/mes (Recomendado desde el día 1)
Herramienta
Uso principal
Costo/mes
Acceso
TradingView Pro+
Análisis técnico, gráficos, alertas, datos en tiempo real NYSE/CME
Punto de arranque: Con este stack de $129 USD/mes te diferencias del 99% de los creadores de contenido financiero en español. Todo es deducible ante el IRS como gasto operativo de la LLC.
Stack Intermedio (Cuando generes $3,000+ USD/mes)
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Uso principal
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Acceso
Refinitiv Workspace (Reuters)
Datos institucionales, noticias en tiempo real, análisis cuantitativo
Refinitiv vs Bloomberg: Con TradingView + Koyfin + Refinitiv Workspace cubres el 85% de lo que ofrece Bloomberg para producción de contenido y análisis, a una fracción del costo.
Herramientas Python — $0 USD/mes (Tu mayor ventaja competitiva)
yfinance
Descarga datos históricos de Yahoo Finance. OHLCV, dividendos, splits. Base de las herramientas de esta página.
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pandas-datareader
Conexión directa a FRED, Quandl, Tiingo. Series macro y datos alternativos con una línea de código.
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backtrader / vectorbt
Backtesting de estrategias de inversión. Vectorbt es especialmente rápido para iterar sobre miles de señales.
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scipy / numpy
Modelos de riesgo, VaR, optimización de portafolio (Markowitz), matrices de covarianza. Base matemática de todo.
pip install scipy numpy
plotly / matplotlib
Visualizaciones interactivas para contenido. Plotly genera gráficas web embebibles; matplotlib para publicaciones.
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Jupyter Notebooks
Presenta tus análisis de forma profesional y compartible. Combina código, gráficas y texto en un solo documento.
pip install jupyter
Tu ventaja real: Puedes mostrar el código, los modelos y la metodología. Nadie más en el espacio de contenido financiero en español lo hace a ese nivel. Esto es lo que separa "educador" de "analista cuantitativo" en la mente del cliente.
Bloomberg Terminal $24,000–27,000 USD/año — no lo necesitas al inicio
Bloomberg es el estándar institucional pero su costo solo se justifica cuando:
Requieras datos de renta fija, derivados OTC o commodities en tiempo real
Necesites el Bloomberg API (BLPAPI) para modelos propios
Alternativa actual
Con TradingView + Koyfin + Refinitiv Workspace cubres el 85% de Bloomberg para producción de contenido y análisis cuantitativo. Ahorra ~$23,000 USD/año mientras construyes la base de clientes.
Configurar proveedor de datos en esta herramienta
Alpha Vantage (gratis)
Ve a alphavantage.co y solicita tu API key (solo requiere correo)
Selecciona "Alpha Vantage" en el selector de proveedor arriba
Pega tu API key y presiona "Guardar"
Límite gratuito: 25 llamadas/día — suficiente para portafolios de hasta 8 activos
Finnhub (alternativa)
Regístrate en finnhub.io — plan gratuito con 60 req/minuto
Selecciona "Finnhub" en el selector de proveedor
Pega tu API key y presiona "Guardar"
Mejor opción para datos en tiempo real de acciones USA
Quantiolat Backend disponible: selecciona "Quantiolat Backend" en el menú de proveedor para usar datos reales de yfinance sin exponer ninguna API key. Requiere correr api/start.sh localmente.
Portafolio Óptimo del Día
Monte Carlo · 5,000 simulaciones · Frontera Eficiente de Markowitz · 15 instrumentos
Aviso: Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Este análisis es educativo y no constituye asesoría de inversión. Herramienta Premium — QuantioLat L.L.C..
Iniciando análisis…
Combos modelo:cargando…
Ejecutando 5,000 simulaciones Monte Carlo…
Modelo de Markowitz — Frontera Eficiente Completa
Cada punto es uno de los 5,000 portafolios simulados, coloreado por su Sharpe Ratio
(rojo = bajo, amarillo = medio, verde = alto). La curva naranja es la Frontera Eficiente
(envolvente superior de la nube). La línea azul punteada es la Capital Market Line (CML),
que parte de la tasa libre de riesgo (CETES 4.5%) y es tangente a la frontera en el punto
★ Máximo Sharpe — el portafolio de mercado óptimo de Markowitz.
Sharpe (bajo → alto)
Frontera eficiente
CML (pendiente = Sharpe)
★ Max Sharpe
Mín. Varianza
Max Sortino
Rf (CETES 4.5%)
Teoría Moderna de Portafolios (Markowitz, 1952): ningún portafolio debajo o a la derecha de la frontera eficiente es óptimo — siempre existe uno con mayor retorno al mismo riesgo, o menor riesgo al mismo retorno. La CML extiende las posibilidades combinando el portafolio de mercado (★) con la tasa libre de riesgo, dominando cualquier otro portafolio posible.
Cada gráfica muestra la misma nube simulada pero resalta únicamente el portafolio óptimo de su criterio. La curva naranja es la frontera eficiente (envolvente superior); la línea azul punteada es la CML.
★ Máximo Sharpe
Mínima Varianza
Máximo Sortino
★ Máximo Sharpe
Mínima Varianza
Máximo Sortino
Comparación multidimensional de portafolios
Cada eje muestra una dimensión normalizada de 0 a 10. Ningún portafolio domina en todo — hay un trade-off entre retorno y riesgo.
El portafolio más equilibrado sobre todos los ejes es generalmente el Max Sharpe.
Métricas de riesgo Portafolio Max Sharpe
VaR y Riesgo de Cola Portafolio Max Sharpe
Distribución de Retornos Diarios — VaR Visual
La curva de campana muestra la distribución esperada de retornos diarios bajo supuesto de normalidad.
La zona naranja representa el 4% de los días entre VaR99 y VaR95,
la zona roja el 1% más extremo (VaR 99%),
y la línea morada marca el CVaR — pérdida promedio dado que ya se superó VaR95.
★ Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Rango de Retorno Anual
Pruebas de Estrés Portafolio Max Sharpe vs crisis históricas
¿Cuánto habría perdido este portafolio óptimo durante las peores crisis financieras? Ingresa el monto que deseas invertir para ver el impacto en USD.
→ Los montos en USD se actualizan automáticamente al cambiar el valor.
Señales Técnicas Top 6 holdings por peso (Max Sharpe)
Instrumento
Peso
RSI(14)
MACD
Bollinger
MA 50/200
Señal
ℹ RSI >70 = sobrecomprado · RSI <30 = sobrevendido · MACD alcista = línea MACD > señal · BB = posición del precio respecto a las bandas · MA Golden Cross = SMA50 > SMA200
Universo de instrumentos analizados
Instrumento
Clase
Ret. anual est.
Volatilidad
Sharpe
Drawdown máx.
Metodología:
Se generan 5,000 portafolios aleatorios con distribución Dirichlet uniforme (muestreo uniforme en el simplex).
Para cada uno se calcula σ²_p = w'Σw usando la matriz de covarianza completa de retornos logarítmicos diarios.
El Sharpe Ratio usa Rf = 4.5% anual (CETES). El Sortino Ratio penaliza solo retornos negativos.
Los datos provienen del proveedor seleccionado arriba: Quantiolat Backend (yfinance) o Modo Demo (GBM con perfiles calibrados).
Aviso educativo — No es asesoría de inversión.
Los portafolios propuestos son resultado de un modelo matemático basado en datos históricos o simulados.
No garantizan rendimientos futuros ni consideran el perfil de riesgo individual del inversionista.
Toda decisión de inversión es responsabilidad exclusiva del usuario. Contenido producido por QuantioLat L.L.C..
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Rendimiento Portafolio / Instrumento
Rastrea tus posiciones reales con precios históricos automáticos, rendimientos por período, noticias de tus instrumentos y sugerencias del Portafolio Óptimo del Día.
✓Precios históricos automáticos por fecha
✓Rendimientos: 1D, 5D, 1M, 3M, 6M, YTD, 1A
✓Noticias en tiempo real por instrumento
✓Ganancia/Pérdida por posición y total
✓Sugerencias del Portafolio Óptimo del Día
✓Newsletter semanal a tu correo
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Rendimiento Portafolio / Instrumento
Registra tus posiciones con fecha, cantidad y precio. Visualiza rendimientos por período, noticias relevantes y recibe sugerencias del Portafolio Óptimo del Día. Newsletter semanal directo a tu correo.
Aviso: Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Este análisis es educativo y no constituye asesoría de inversión. Para acciones mexicanas usa las opciones marcadas (BMV) (ej: WALMEX, AMX, BIMBO). Herramienta educativa — QuantioLat L.L.C.
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Capital Invertido
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Valor Actual
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Ganancia / Pérdida
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Rendimiento Total
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Instrumentos complementarios seleccionados con base en tu portafolio actual para mejorar diversificación y rendimiento ajustado al riesgo.
Cargando sugerencias…
Vista previa del correo
Actualiza los precios y abre esta pestaña para generar la vista previa.
Enviar a tu correo
El envío requiere SMTP configurado en portfolio_tracker.py.
Para Gmail usa una contraseña de aplicación.
Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Precios provistos por Yahoo Finance. Contenido producido por QuantioLat L.L.C..
Calculadora de Metas y Retiro
Proyecta cuánto puede crecer tu dinero con el interés compuesto, o calcula cuánto necesitas aportar cada mes para llegar a tu meta.
Contenido educativo. Es una proyección matemática con un rendimiento constante supuesto; los rendimientos reales varían y no están garantizados. No constituye asesoría de inversión.
Monto final proyectado
—
Aporte mensual
—
Total aportado por ti
—
Ganancia por rendimiento
—
Valor en dinero de hoy (ajustado por inflación)
—
El interés compuesto se calcula mensualmente sobre el aporte inicial y las aportaciones mensuales. La "ganancia por rendimiento" es la diferencia entre el monto final y lo que aportaste. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Contenido producido por QuantioLat L.L.C.
Portafolios Modelo
Carteras clásicas de referencia, creadas por inversionistas reconocidos. Úsalas como punto de partida educativo para entender cómo se combinan las clases de activo. Los tickers entre paréntesis son ejemplos de ETFs indexados (fondos que replican toda una clase de activo), no acciones individuales — puedes usar equivalentes de otra gestora.
Contenido educativo. Son modelos ilustrativos de dominio público; no constituyen asesoría de inversión ni una recomendación personalizada. Tu mezcla ideal depende de tu horizonte, metas y tolerancia al riesgo.
¡Agotaste tu vista previa de Derivados! ¿Quieres seguir usándola? Activa tu suscripción:
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Valorización de Derivados
Valuación profesional de derivados con varias metodologías — para traders de opciones y perfiles cuantitativos.
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Valorización de Derivados — Opciones
Calcula el precio teórico de una opción (call/put) con tres metodologías y compara: Black-Scholes, Árbol Binomial (Cox-Ross-Rubinstein) y Monte Carlo. Incluye las griegas.
Contenido educativo. Modelos teóricos con supuestos (volatilidad constante, sin fricciones). El precio de mercado real puede diferir. No constituye asesoría de inversión.
La opción americana permite ejercicio anticipado; se valora con el árbol binomial. Black-Scholes asume estilo europeo.
Black-Scholes
—
Binomial (CRR)
—
Monte Carlo
—
Griegas (Black-Scholes)
Delta: sensibilidad al precio del subyacente · Gamma: cambio de delta · Vega: sensibilidad a +1% de volatilidad · Theta: pérdida de valor por día · Rho: sensibilidad a +1% de tasa. Contenido producido por QuantioLat L.L.C.
Forward / Futuro
Precio forward (F)
—
Valor posición larga
—
Valor posición corta
—
Precio forward: F = S·e((r−q)·T). El valor del contrato es el diferencial entre F y el precio pactado, descontado. Un futuro se valora igual (bajo tasas deterministas).
Swap de tasa de interés (IRS)
Tasa par del swap
—
Valor payer (paga fijo)
—
Valor receiver (recibe fijo)
—
Curva de descuento plana. Tasa par = tasa fija que hace el swap valer cero. Payer (paga fija, recibe flotante) gana si la tasa de mercado sube por encima de la fija.
Swaption (modelo de Black)
Payer swaption
—
Receiver swaption
—
Opción de entrar a un swap. Payer = derecho a pagar fija (gana si las tasas suben). Se valora con el modelo de Black sobre la tasa forward del swap, escalado por el factor de anualidad.